Um ETF para segunda-feira com 6 de 7 High Probability Buy Signals in Place.
Através de testes e experiências de volta, demonstramos que comprar mergulhos é uma das estratégias de negociação mais efetivas para negociação de curto prazo. Essa idéia pode ser quantificada de várias maneiras. Regras específicas com resultados de teste são apresentadas no livro High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading.
Uma estratégia de compra de mergulho testada no tempo baseia-se na ideia de que os preços provavelmente se recuperem após uma série de dias baixos. As regras da estratégia Multiple Down Days consistem em três etapas: uma configuração, regras de compra e uma saída.
Uma configuração de compra é concluída quando: O fechamento de hoje está acima da média móvel de 200 dias (MA) O fechamento de hoje está abaixo do MA de 5 dias. A ETF fechou em pelo menos quatro dos últimos cinco dias.
Após a conclusão da instalação, compre no final. Se isso não for possível, o teste mostra que a compra no preço de abertura no dia seguinte geralmente fornece resultados semelhantes. Se o ETF se fechar mais baixo após a entrada do comércio, os comerciantes devem adicionar suas posições.
Sair deste comércio quando o ETF se cierra acima de seu MA de 5 dias.
Nos testes de back-testing, 83% dos 1.071 negócios foram vencedores com essa estratégia. As negociações ganharam uma média de 0,82% com um período de espera médio de 3,3 dias.
Os candidatos de negociação para esta estratégia podem ser encontrados usando o TradingMarkets Screener. Dirigindo-se ao iShares MSCI aberto de segunda-feira, Hong Kong (NYSE: EWH), está configurado como uma compra potencial ao abrigo desta estratégia. A EWH é configurada como uma compra de acordo com seis das sete estratégias detalhadas em High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading.
Variações mais poderosas desta estratégia podem ser encontradas em nosso guia, High Probability Trading with Multiple Up & amp; Down Days. Nesse livro, demonstramos que a compra de ETFs após longas tendências perdidas poderia ser lucrativa. Back-testing mostra que a compra de um ETF com 4, 5 ou 6 múltiplos dias baixos após uma redução adicional de 5% foi rentável mais de 80% do tempo, por exemplo. No teste de volta, os negócios são fechados quando ConnorsRSI termina o dia acima de 70. Também é importante notar que os múltiplos dias de baixa não são os mesmos que os dias consecutivos baixos.
Esta estratégia também foi rentável com outras entradas e regras de saída. Os resultados do teste para dezenas de variações são mostrados no guia. O motivo de cada variação é totalmente explicado e, analisando o raciocínio por trás de cada variação e os resultados dos testes, os comerciantes podem encontrar uma estratégia que atenda seus requisitos. Por exemplo, comerciantes mais ativos podem preferir uma variação que negocia com freqüência, enquanto comerciantes menos ativos podem preferir uma abordagem mais conservadora.
EWH também é uma compra potencial em PowerRatings com um PowerRatings de 10.
Os PowerRatings baseiam-se na relação entre preço e a média móvel de 5 dias (MA) de preço. Quanto mais os preços se afastarem do MA de 5 dias, mais forte é a tendência de recuar. O PowerRatings usa o MA de 5 dias e vários outros componentes para identificar pontos de entrada comercial de alta probabilidade. Esta estratégia foi devidamente testada e o histórico de mais de 4 milhões de negócios foi analisado.
Sabemos por testes de atraso que o PowerRatings pode ser usado como base de uma estratégia comercial. O teste de volta detalhado confirmou que quanto maior a classificação, maior o lucro histórico de uma semana foi para ações e ETF com essa classificação. Para obter melhores resultados, insira negociações em ações com um PowerRatings de 8 ou superior, com uma ordem limite 3-7% abaixo do preço de fechamento do dia anterior. As entradas de limite percentual superiores mostraram historicamente uma maior porcentagem de negociações vencedoras, mas as maiores ordens de limite de% também reduzem a chance de execução comercial.
Como exemplo de uma estratégia de negociação que pode ser usada, no passado, comprar ações com uma classificação de 10 em uma retração de 3% no próximo dia e vender depois que as ações fecharem acima de sua média móvel simples de 5 dias foi rentável 75% do tempo com um ganho médio de 5,9%. Outras entradas e saídas também apresentam altas porcentagens vencedoras e grandes ganhos médios.
Agora, vejamos as ações mais compradas e sobrevendidas (de acordo com a ConnorsRSI) em negociação para 10 de novembro de 2014. ConnorsRSI é um oscilador de momentário proprietário e quantificado desenvolvido pela Connors Research que indica o nível ao qual uma segurança é sobrecompra (valores altos) ou sobrevenda (valores baixos).
SLXP (Salix Pharmaceuticals) é o estoque mais vendido para o segundo dia consecutivo com uma leitura ConnorsRSI de 1.12.
O GREK (Global X FTSE Greece 20 ETF) é o ETF mais sobrevendido sem alavancagem com uma leitura ConnorsRSI de 15,44.
POUPA (Direxion Gold Miners Bear 3X) é o ETF alavancado mais vendido com uma leitura ConnorsRSI de 14.12.
CVA (Covanta Holding) é o estoque mais comprado com uma leitura ConnorsRSI de 99,66.
URA (G-X Uranium ETF) é o ETF mais com sobrecompensação com uma leitura ConnorsRSI de 95.19.
As listas de TradingMarkets fornecem aos usuários listas pré-populadas de estoques e ETFs que identificam símbolos com leituras OverCought e oversold ConnorsRSI e Bollinger Bands®. As listas de Screener são alimentadas pelo The TradingMarkets Screener.
Todos os dados são no final do dia em 07/11/2014.
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Comércio de ETF de alta probabilidade: Método de 3 dias de alta / baixa.
Comércio de ETF de alta probabilidade: método de alta / baixa de 3 dias.
Comércio de ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua ETF Trading foi publicada em 2009. As estratégias claramente definidas e quantificadas contidas neste livro são um campo fértil de descoberta comercial.
Em um mundo em que as idéias financeiras são rápidas, as estratégias contidas neste livro resistiram à prova do tempo.
O artigo de hoje é uma visão geral do livro e o primeiro de várias postagens de blog. Onde eu vou testar e escrever sobre cada estratégia em alto detalhe. Hoje, vamos explorar o Método Alto / Baixo de 3 dias.
Quase todos os livros relacionados a negociação são um desperdício horrível de tempo e dinheiro. Este livro não é. Este livro deve ser parte da base para construir sua carreira comercial.
Altamente recomendado. E é muito barato.
Obrigado por ler a revisão de hoje da High Probability ETF Trading: 7 estratégias profissionais para melhorar sua EFT Trading.
Eu tenho uma confissão. Eu sou um otário para os livros comerciais. Eles dizem que "Você nunca deve julgar um livro por sua capa". No entanto, isso é exatamente o que eu faço.
E não consigo me parar. Quanto mais bonita for a cobertura, maior será a probabilidade de que fiquei furiosamente no botão "Comprar".
Pacientemente espero que o livro chegue no correio. Ele faz. E então, com entusiasmo, comecei a ler as páginas. Esperando encontrar o "santo graal" de negociação. Eu nunca faço.
A maioria dos livros de comércio sugam.
A dura e fria verdade sobre os livros de negociação ... quase todos eles são terríveis. E quero dizer, 99,99% são horríveis. Na verdade, às vezes eu lanço lágrimas de dor porque uma árvore pobre teve que se sacrificar para fornecer uma tela sobre a qual imprimir.
E o retorno da carteira de negociação para a livraria? Ou enviando-o de volta para a Amazon? Idem. Quem tem tempo para isso?
Outro problema com os livros de negociação na era moderna é que a maioria agora é entregue digitalmente. Então, uma vez que você baixou o livro, agora você é o dono irrevogável. Que dor.
Alguns livros comerciais são bons.
Alguns livros comerciais são realmente muito bons. Fundacional. Mas eles são muito raros.
O que faz uma grande carteira comercial? Na minha opinião, uma excelente caixa comercial contém o seguinte:
Um conjunto de estratégias claramente definidas com regras exatas que podem ser testadas novamente. Menos negociações de "obviedades" e exemplos de gráficos de Woulda-Coulda-Shoulda. Nenhuma matemática extravagante ou fórmulas complicadas que confundem e implicam "Eu sou inteligente, e você não é". Não há upsell. Em outras palavras, o livro não é "isca" para comprar produtos ou serviços ainda mais caros.
Hoje, quero falar sobre um livro que foi publicado em 2009. Comprei o livro em 2010. É uma beleza. Um livro de tipo fundacional.
Antes de avançarmos, eu quero notificar essa audiência que incluo um link de afiliado da Amazon. O custo do livro é de US $ 9,99 com Kindle ou $ 29,99 em capa dura. Se você comprar este livro através da Amazon, ganharei 30 centavos. Sim, a grande soma de 30 centavos. Só queria que todos entendessem que eu estou em um enorme dia de pagamento. Ok, conseguiu isso fora do caminho, vamos começar com isso ...
Um livro de tipo fundacional.
O livro tem apenas cerca de 120 páginas. Um pequeno livro. No entanto, é rico em estratégias de negociação robustas. Existem 7 estratégias completas que precisam ser codificadas manualmente e testadas. E cada estratégia precisava ser testada em um portfólio de fundos negociados em bolsa em várias classes de ativos. Sim, demorava muito tempo.
Se eu escrevesse uma única postagem no blog e incluísse todas as 7 estratégias, a postagem no blog seria de 20 a 30k de comprimento. Longe de muito conteúdo para uma simples revisão do livro. Na verdade, seria mais longo que o próprio livro.
Então, vou quebrar o livro em várias postagens de blog que falam sobre cada estratégia e também revelam o desempenho individual.
Eu quero que você pense sobre este livro como uma base. Algo que servirá de plataforma de lançamento para sua própria pesquisa. Eu realmente acredito que este livro, se devidamente consumido, irá levá-lo a anos luz antes da sua concorrência.
Por que Exchange Traded Funds?
Este livro foi originalmente publicado em 2009, e falou sobre o universo em rápido crescimento do ETF ou Exchange Traded Funds.
Desde a publicação deste livro, o universo ETF explodiu em tamanho e complexidade. Existe um ETF disponível para quase todo o nicho de investimento possível. Mesmo o transgender tem seu próprio ETF!
Provavelmente o ETF mais reconhecido e popular é o SPY que atualmente está comandando (agosto de 2017) cerca de 63 milhões de ações negociadas diariamente. Um mercado grande, profundo e amplo.
O que exatamente é um ETF? Essencialmente, é uma cesta de ações agrupadas em um tema comum. Por exemplo, o SPY ETF pode ser comprado como um compartilhamento único. Cada SPY ETF compartilha contém uma pequena porção de cada estoque contida no SP500.
Existem várias outras vantagens de negociação ETF que incluem:
Mais seguro que os estoques individuais. Já esteve no lado errado de um relatório de ganhos corporativos fraudulentos? Chefe do Executivo preso na cama com uma prostituta - uma prostituta masculina? Então você sabe do que estou falando! (Enron 2001) Os ETFs podem ser negociados tanto no lado longo quanto no lado curto. Os ETFs podem ser negociados com alavancagem ou sem alavancagem.
Em poucas palavras, um EFT oferece proteção contra riscos corporativos. Se um único estoque dentro do ETF mergulhar devido a fraude ou ganhos ruins, então a cesta de ações contida no ETF ajudará a suavizar o golpe.
Carteira de ETF's.
No livro: High Probability ETF Trading: 7 Estratégias Profissionais para Melhorar o seu ETF Trading, os autores do livro usaram uma cesta de 20 ETFs altamente diversificadas. O universo ETF de 2008 dificilmente é reconhecido pelo universo ETF 2017.
No entanto, para manter o espírito do livro intacto, vamos manter o portfólio original para fins de teste. A vantagem é que podemos ver o quão bem tudo funcionou desde a publicação do livro.
A tabela a seguir é a lista completa de ETF's. Eu também incluí um link de saída que fornece uma explicação altamente detalhada do ETF, diretamente do provedor ETF.
Como você pode ver, esta lista de ETF abrange um amplo espectro de classes de ativos e locais. Se alguma coisa está se movendo no planeta Terra, essa lista de ETF deve pegar o movimento.
Ok, então, agora conhecemos o portfólio de ETF que vamos testar, vamos passar para a Estratégia A do livro.
Estratégia A: o método de 3 dias de alta / baixa.
A seguir estão as regras exatas, para o lado longo apenas.
Hoje, o ETF está acima da média móvel de 200 dias. Hoje, o ETF fecha abaixo sua média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está abaixo do alto e baixo do dia anterior. Ontem, o preço alto e baixo do dia está abaixo do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está abaixo do de ontem. Compra no fechamento hoje. Sair no fechamento quando o ETF fecha acima sua média móvel simples de 5 dias.
Você pode olhar para esta lista de regras e estar pensando, "uau isso certamente parece complicado." Mas não é. Na verdade, é um padrão de barra diário muito simples. Abaixo, incluí uma captura de tela do que o padrão parece:
Que padrão estúpido simples. Você está simplesmente procurando o padrão de 3 barras. Entrando no fechamento. Saindo ao fim acima da média móvel de 5 dias.
Os seguintes resultados assumem que uma pessoa investe $ 2.000 por comércio.
Olhando para esta curva de equidade, você deve notar duas coisas:
O livro foi publicado em 2009. Não foram feitas alterações na estratégia ou portfólio original, mas continua gerando lucros robustos. O grande desconto em 2011 foi o colapso do mercado de ações chinês, o que causou pânico maciço globalmente, mas a estratégia continuou a moer mais alto.
Agora vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:
Ok, agora vamos olhar para o lado curto.
As regras do lado curto são exatamente o oposto das regras do lado longo.
A seguir estão as regras exatas, apenas para o lado curto.
Hoje, o ETF está abaixo da média móvel de 200 dias. Hoje a ETF fecha acima sua média móvel de 5 dias. Há dois dias, o preço alto e baixo do dia está acima do alto e baixo do dia anterior. Ontem, o preço alto e baixo do dia está acima do dia anterior. O preço alto e baixo de hoje está acima do de ontem. Vender no fechamento hoje. Sair de perto quando o FEF fechar abaixo sua média móvel simples de 5 dias.
Os seguintes resultados assumem que uma pessoa investe $ 2.000 por comércio.
Alguns leitores podem estar olhando essa curva de equidade e coisa para si mesmos, "Oh, isso é irregular e não muito bonito." Por isso eu digo ... você é LOUCO! A verdade é que este método tem feito um trabalho maravilhoso na captura de todo mergulho no mercado. Pegou a crise da habitação 2007-2008, capturou o crash da bolsa de ações chinesa de 2011 e capturou o retrocesso profundo em 2015.
Agora vamos aprofundar os dados e analisar o desempenho individual de cada ETF:
O shorting do mercado de ações geralmente foi um jogo para otários. Quase todos os mercados de ações globais, a longo prazo, continuaram a moer mais alto. Sempre que você pode encontrar algo que faz um trabalho digno de pegar os offs de venda, então você realmente precisa tomar conhecimento. Eu com certeza faço. Para mim, a curva de equidade do lado curto e a tabela de desempenho ficam lindas. Quando o próximo busto do mercado atinge ... Eu espero um dia de pagamento rápido dessa estratégia.
Combinando Longo e Curto com risco mínimo.
Tanto o teste do lado longo quanto o teste de lado curto assumiram um investimento mínimo de US $ 2.000. Eu propositadamente manteve as quantidades muito pequenas. A maioria dos leitores TradingSchools. Org estão jogando com contas comerciais muito pequenas. Normalmente, eles tentarão "negociar dia" sua pequena quantidade em uma grande quantidade, em um período muito curto de tempo. Quase todos falharão. Day trading é praticamente uma armadilha da morte para novatos.
No entanto, o método 3-Day High / Low é realmente uma ótima opção para pequenas contas de negociação. O típico comércio perdedor geralmente é inferior a US $ 50. Então, você pode molhar seus pés, sem colocar sua vida em risco.
Outra vantagem é que você realmente não precisa de nenhum software de negociação elegante ou caro para executar e trocar esse método. Depois de internalizar o aspecto do padrão, você pode visualizar visualmente um gráfico em alguns segundos procurando a configuração.
Outra vantagem é que você não precisa ser colado em uma tela de negociação durante todo o dia. Uma vez que todas as entradas e saídas ocorrem no fechamento, então você normalmente precisa verificar as entradas e sair cerca de 20 minutos antes do fechamento da bolsa. Simples e livre de estresse.
Envolver as coisas.
Nas seguintes postagens de blog, vou apresentar ainda mais as estratégias contidas neste excelente livro. Tão bom quanto essas estratégias são ... isso não é realmente onde a magia acontece.
A verdadeira magia é quando você toma essas estratégias e adiciona o elemento de sua própria imaginação única. Existem centenas de combinações de portfólio e permutações menores que podem ser aplicadas. Eu amo filtros de volatilidade. Sem dar a loja, posso garantir que adicionar um filtro de volatilidade irá sobrecarregar os resultados, mas você precisa fazer o trabalho.
Se estiver interessado em ter essa estratégia ou qualquer outra estratégia que eu escreva sobre codificado e pronto para implantar, basta baixar uma cópia gratuita do Trade Navigator. Vou encaminhar as estratégias para sua caixa de entrada, basta importar e afastar você vai.
Obrigado pela leitura. Uma longa postagem no blog. Parabéns por tropeçar com meu artigo mal escrito.
Sobre o autor.
Emmett Moore.
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51 Comentários sobre "High Probability ETF Trading: 3-Day High / Low Method"
Ótima leitura. Estou aprendendo muito com esse site.
Eu vejo algumas pessoas criticando Emmett, ele apresentou estratégias com resultados anteriores, ele não está apenas jogando idéias lá fora. Então, se você não concorda com ele pelo menos, mostre alguma prova para apoiar sua declaração / s, não basta criticá-lo com base nos pressupostos em sua cabeça.
Você deve tomar a iniciativa - teste a estratégia. Adicione uma parada. Teste-o.
Se você não sabe como programar, então faça o download.
TradeNavigator gratuitamente, importe a estratégia e teste-a. Mas adicione uma parada. Veja o que acontece.
Emmett - como "importamos a estratégia" ... você publicou em algum lugar? Não o recebi de você.
Esse cara não é apenas um dos outros, "eu não troco, mas posso escrever livros e ensinar-lhe como fazer milhões de pessoas"?
Bem, coloque Cyn. Essa é a pergunta persistente sobre quem dirige um site de educação. Por que eles estão fazendo isso ao invés de jogar cada centavo que eles têm em seus sistemas de negociação "não podem falhar". Depois de analisar os resultados dos "bons" educadores comerciais identificados neste site, só posso concluir que sua renda de educar as pessoas é mais certa e menos propensas a balanços selvagens do que os rendimentos derivados da negociação.
Eu adoraria saber como você olhou os comentários neste site para chegar à conclusão que você fez. Não dizendo que você está certo ou errado, mas você fez uma conclusão bastante específica e enfática. Qual é a sua evidência para a sua conclusão?
Que outra conclusão pode ser alcançada? Por que passar pela dor de cabeça da venda de educação comercial, exceto que a renda dela é melhor do que a comercialização do sistema que eles estão vendendo.
Eu acho que, quando você simplesmente fala com você, você pode desenhar qualquer conclusão louca que você deseja. Os conceitos que ensinam no nível 101 da faculdade explicariam facilmente isso, mas para você a conclusão (incorreta) é óbvia. Eu estava esperando ter uma discussão, mas isso parece impossível com você.
Eu percebo em sua diatribe que ainda não abordou o que você viu exatamente nas boas críticas para fazer você chegar à sua conclusão: "Depois de analisar os resultados dos" bons "educadores comerciais identificados neste site, eu só posso concluir ..."
Por favor, responda a pergunta - em que resultados você olhou para tirar sua conclusão?
Obrigado por finalmente responder a minha pergunta. Gostaria de ter feito isso pela primeira vez, em vez de evitar e imediatamente atacar ("que outra conclusão pode ser alcançada?"). Aceito suas desculpas tácitas. Deixe-nos mantê-lo companheiro civil.
Eu não esperaria nada além de que você tentasse distorcer os fatos sobre o intercâmbio entre você e eu. Você fez isso nas postagens entre você e dtchurn, entre você e Rob B e agora você está tentando fazê-lo novamente. A primeira pessoa a começar uma troca incessante entre nós foi você, mas "Eu acho que quando você acabou de falar com você **, você pode desenhar qualquer conclusão louca que você deseja." Som familiar, não é?
Você é o cara! Ele é realmente inacreditável. Eu experimentei em primeira mão. Ele leva tirar as coisas do contexto para um novo extremo. Ele literalmente é 99% livre de fato e apenas faz alguma coisa e depois a publica como fatos. Então, você está respondendo a algum fato feito menos publicação.
Ele realmente ganha o título de ser voluntariamente estúpido.
Espero que você esteja falando de mim. Ri muito.
Batten até as escotilhas Rob B talvez considere uma viagem para o norte. Fique seguro. Desculpas para os leitores por esta publicação fora do tópico.
Agradeço a Stray, eu vou!
Por favor, pare de insultar os macacos nobres, comparando-os com aquele cartaz.
Oups. Acho que o gato está fora da bolsa agora.
Ei, eu acho que você é arrogante, conhece tudo o que pensa Emmett, e acho que o site seria melhor sem suas "contribuições" na seção de comentários - Mas eu nunca gostaria de nada como Irma em você. Fique seguro e boa sorte.
Não tenho certeza por que você deve trocar para ensinar os outros a trocar. Na minha parte do mundo, muitos grandes treinadores de futebol eram meh como jogadores.
e alguns não jogaram em qualquer nível alto de competição - eu acho que eles poderiam ser considerados "comerciantes sim" do mundo do futebol. Mas eles certamente ensinaram profissionais muitas coisas.
Um treinador de futebol pode ter sido um jogador medíocre, MAS PODERIA realmente jogar, então, usando sua analogia, um professor de comércio chamado deve ser capaz de demonstrar que ele realmente pode negociar com o objetivo, o que é lucrativo.
Para adicionar ao ponto Cyn acima; as estratégias que estão sendo vendidas são simples e fáceis de automatizar, então por que eles não apenas automatizam as estratégias e trocam seu próprio dinheiro? Nada a ver com ser um grande comerciante, não há nenhuma decisão a ser tomada. Uma vez que o padrão apresenta você entra no comércio, por que não apenas fazer isso e esquecer o lado da educação?
Que prova você tem, o autor não fez o que diz: "apenas automatize as estratégias e troque seu próprio dinheiro?" Seu trem de pensamento parece ainda estar embarcando na estação: sem mesmo saber essa resposta, você assume o autor não troca, então teve que escrever um livro por dinheiro, então, portanto, deve ser uma fraude. Teoria da conspiração muito, cara?
Muito bom. Muito bom. Agora você é nomeado Diretor Executivo Senior Trading. Você precisa aumentar o flagrante, absurdo, promete um pouco, e devemos fazer você Snakeoiler-in-Chief.
O código pode ser importado para pensar ou nadar.
O código não pode ser importado, mas as regras são muito claramente escritas, então elas podem ser codificadas muito facilmente em TOS. Eles têm um espaço dedicado à codificação. Pergunte lá.
Eu não escrevo mais em thinkscript, ou eu teria feito isso por nós.
Não vejo nenhuma regra para parar a perda.
Qual foi a sua regra de parada para testes de volta?
Qual é a regra stop-loss?
Três comentários da Amazon sugerem que não há sl.
Oi Emmet é essa estratégia também aplicável a ações comuns além de etfs? Eu também notei que as condições mencionadas acima, embora tenham uma alta taxa vencedora, elas raramente aparecem como um todo. Isso é correto?
Você também pode usá-lo para estoques. Mas o objetivo dessas estratégias é aproveitar os ETFs para serem mais seguros, um pouco mais previsível em comparação com os estoques convencionais. Se você aplicar a estratégia de estoques, poderá experimentar muito mais whipsaws. Se você quiser aplicá-lo às ações, procure ações com um grande volume e eu pessoalmente tende a olhar apenas para ações que possuem Opções ou mais especificamente opções semanais.
Com base na observação aparentemente verdadeira de que a adição de uma Stop Loss causa uma deterioração do desempenho de qualquer sistema comercial, ele agora adota a proposta duvidosa de que se deve trocar sem perda de parada.
Eu, por outro lado, peguei a posição de que a negociação sem perda de parada é uma rua de sentido único para a conta quebrada. Prefiro aceitar uma perda de desempenho do que uma perda da conta, mas oi, isso é só eu.
OK, então não há SL. Mas existe algum outro método para limitar perdas (por exemplo, tamanho da posição: compre apenas o máximo que você pode perder, como 2% da sua conta), ou ele está jogando roleta russa com sua conta de negociação?
Eu, propositadamente, deixei a perda de parada fora do artigo. Por quê? Eu quero que os leitores a testar!
Mesmo com uma parada relativamente estreita, o desempenho é excelente.
Você pode me agradar a estratégia para que eu possa importar e experimentá-la.
Desde já, obrigado.
Emmett - envie-me as estratégias do Trade Navigator - eu gostaria de fazer alguns testes. Para o dimensionamento da posição, você conhece o número máximo de negócios em algum momento durante esse período de teste?
Vai fazer na AM. Desculpe, eu já estive atrasado para responder às solicitações nas últimas duas semanas - ajudando um amigo a pegar seus pertences nas ruas de Houston Texas.
Obrigado - boa sorte com seu trabalho em Houston.
Eu baixei o navegador do link nesta página.
Eu também gostaria de testar a estratégia. Você pode me enviar.
O código para esta estratégia e quaisquer outras estratégias que você tem?
Obrigado por seu ótimo site. Foi muito útil para mim.
Ele aconselha que as paradas na maioria das vezes são completamente irrelevantes em termos de protegê-lo do risco durante a noite, especialmente porque estas não são estratégias intradiárias. A principal premissa desta estratégia é que, ao se concentrar nos ETFs (um pouco mais previsível do que a sua execução dos estoques da fábrica) e utilizando um conjunto de condições com um resultado altamente probabilístico, os resultados devem ser bons.
Para a proteção, ele diz que as opções de hedge e dimensionamento de posição seriam boas para empregar com o qual eu concordo.
Comércio ETF de alta probabilidade: 7 estratégias profissionais para melhorar sua negociação ETF.
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Na verdade, a partir de outubro de 2008, essas estratégias resultaram nos seguintes resultados no modelo de portfólio:
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